Что такое кредитый риск?

Что такое кредитный риск

Что такое кредитый риск?

Актуальность темы изучения экономических рисков невозможно переоценить. В современном мире предпринимательство развивается огромными темпами. Во многом это можно объяснить появлением и развитием высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности и хозяйства. Риск присутствует практически во всех сферах предпринимательской деятельности.

Его существование связано с принятием решений в условиях неполной информации и неопределенности.

Источники неопределенности могут быть самыми разными: нестабильность политической или экономической ситуации, государственной политики, природно-климатических условий; неопределенность действий партнеров по бизнесу и конкурентов; изменение рыночной ситуации; неточность информации или ее отсутствие и др.

Как показывает опыт развития многих стран, игнорирования или недооценка экономического риска сдерживает развитие всего общества и обрекает экономическую систему на застой. Мировой опыт доказал, что без создания реальных условий, позволяющих хозяйствующим субъектам идти на обоснованный риск, нельзя преодолеть отставание или выйти из кризисного состояния.

Категория риска является весьма сложной и многоаспектной. Так в научной литературе  приводятся самые разнообразные определения этой категории. Как правило, под риском понимают опасность потерь, потенциальных убытков, вероятность и возможность наступления неблагоприятных событий или банкротства.

Рассмотрим классификацию экономических рисков:

По степени зависимости от хозяйствующего субъекта:

  • внешний, систематический или рыночный риск, не зависящий от деятельности отдельного субъекта  рынка, на который он не может повлиять. К этой группе большинство авторов относят инфляционный, процентный, валютный, инвестиционный и налоговый риски;
  • внутренний, несистематический или специфический риск, зависящий от деятельности отдельного субъекта рынка.

По финансовым последствиям:

  • чистые риски – означают возможность получения однозначно отрицательного или нулевого результата (природно-естественные, экологические, политические, транспортные и т.д.);
  • спекулятивные риски – означают возможность получения как отрицательного, так и положительного результат.

По возможности предвидения: прогнозируемые (управляемые) финансовые риски; непрогнозируемые (неуправляемые) финансовые  риски.

По источникам возникновения: ценовой, кредитный, валютный, инфляционный, налоговый, структурный.

Экономические риски являются одними из наиболее распространенных в операционной деятельности предприятия. Они проявляются в сокращении объема производства и реализации продукции, снижения уровня производительности труда, замедлении оборачиваемости капитала, что приводит к росту себестоимости продукции, недополучению прибыли или росту убытков.

Одним из наиболее «проблематичных» экономических рисков в России является кредитный риск, который обусловлен предоставлением товарного или потребительского кредита покупателям. В случае неплатежа или несвоевременного расчета за поставленную продукцию в кредит предприятие (банк) может потерять значительную часть дохода.

Сегодня кредитный риск для российских банков вышел на первый план, что в известной мере ухудшает макроэкономическую конъюнктуру банковского сектора.

Если в качестве ориентира использовать экономический кризис 2008 года, то можно заметить, что стабильность в банковской системе повысилась: сейчас в ней меньше «плохих» активов, меньше проблем с ликвидностью.

Однако риски для российского банковского сектора остаются.

Одной из важнейших причин сохранения высокого уровня кредитного риска остается слабое развитие правовой системы, регулирующей российскую банковскую систему. Следует отметить, что при росте объемов кредитования частного сектора существует риск возникновения кредитного пузыря.

Эксперты рейтингового агентства Stan­dard&Poor’s опубликовали ежегодный отчет по оценке страновых и отраслевых рисков российской банковской системы.

Эксперты S&P отмечают, что, несмотря на низкие уровни задолженности и юридических, и физических лиц, в России по-прежнему сохраняется высокий уровень кредитного риска из-за слабой правовой системы, которая допускает произвольное правоприменение.

«Для России характерна слабая система сдержек и противовесов и недостаточная прозрачность системы управления», — отмечается в отчете S&P. Эксперты отмечают, что кредитно-денежная политика страны во время кризиса 2008—2009 годов была успешной. «Тем не менее инфляция остается высокой, а ЦБ, по нашему мнению, не является независимым институтом», — отмечается в отчете S&P.

По мнению экспертов Standard&Poor’s, российские банки отвечают требованиям регуляторов формально, обходя их по существу. В частности, российское банковское законодательство недостаточно эффективно в части ограничения кредитования внутри финансово-промышленных групп. Опасность состоит в нарушении принципа кредитования на рыночных условиях своих аффилированных структур, отмечают эксперты.

В прошлом году рост кредитования частного сектора составил порядка 20% в реальном выражении.

В 2012 году кредитование увеличится на 15 –20%, при этом объем кредитов юридическим лицам вырастет на 10—15%, физическим лицам – на 25 – 30%.

Если кредитование частного сектора продолжит активный рост, то это может повысить риск кредитного пузыря. Суммарные годовые потери по кредитам в ближайшие два года составят порядка 2% выданных кредитов.

Еще одной причиной обеспокоенности данной проблемой является опережение кредитования в РФ темпов роста ВВП.

Если в 2010 году темпы роста кредитования отставали от темпов роста валового внутреннего продукта на несколько процентных пунктов, то в 2011 при реализации прогноза в 25% роста кредитования, можно ожидать и опережающий рост кредитования и активов над ВВП. Темпы развития этого соотношения требуют к себе повышенного внимания.

Погоня за прибылью опасна еще и потому, что снижает достаточность капитала финансовых организаций. Тридцать крупнейших банков заработали в 2011 году более 600 млрд руб. Для этого им пришлось на четверть увеличить кредитный портфель.

Как следствие, отношение собственных средств к активам, так называемый норматив достаточности капитала Н1, снизился ниже 15% с 18%. Если тенденция сохранится, уже к концу 2012 года показатель может упасть до угрожающих значений в 10–11%.

Ситуация, когда рост кредитного портфеля опережает темпы роста ВВП более чем в два раза, а активы – почти в два раза, является ситуацией, которая формирует системные риски.

В том случае, если оценки и реальное значение роста банковских активов превысят номинальную цифру 30%, то эта ситуация может оказаться в сфере повышенного внимания тех или иных регулятивных решений. Важно добиться, чтобы рост банковских активов и кредитов не создавал мыльных пузырей. Как для банков, так и в отдельных сегментах экономики.

Мыльные пузыри, которые можно наблюдать в ходе кризиса – это вложения в недвижимость, а в настоящее время это сомнительные проекты с точки зрения венчурных идей.

Объем депозитов, в свою очередь, за второе полугодие 2011 года снизился на 8% по сравнению с первым полугодием. Банки продолжают активно привлекать деньги во вклады, что не может остаться без внимания.

Многие из них вынуждены повышать процентные ставки по вкладам в связи с дефицитом ликвидности, что само по себе уже является тревожным знаком. Дополнительные риски создает высокая доля кредитов в валюте.

В случае падения курса рубля многие из тех, чья выручка – в рублях, а займы – в долларах, не смогут вернуть долги.

Специфический бизнес-цикл России, в котором относительно высокие подъемы и глубокие падения, может привести к новому спаду или рецессии, в российской экономике возникнут гораздо большие кредитные риски и банки потерпят убытки. Также экономика России слишком зависит от цен на нефть и другое сырье, следовательно и банки сильно зависят от этого.

Некоторые крупные банки уже сейчас в группе риска: национальный банк «Траст», «Промсвязьбанк» и «Номос-банк». Самостоятельно найти недостающие деньги для российских кредиторов представляется невозможным. Госбанкам наверняка поможет правительство, а частным придется искать альтернативные источники капитала.

В том, что российские власти должны создать условия, при которых совокупный кредитный риск будет более равномерно распределен по всей банковской системе, сомневаться не приходиться.

Этому может способствовать специализация, формирование отраслевых объединений, инфраструктурных банков или банковских групп универсальной направленности.

В рамках таких объединений все большее развитие должны получать механизмы формирования банковских синдикатов под конкретную крупную народно-хозяйственную задачу, а государство может создавать льготные условия фондирования для таких синдикатов.

В связи с тем, что хозяйственная среда становится все более рыночной, она вносит в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы неопределенности и расширяет зоны рисковых ситуаций.

В этих условиях и возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а, следовательно, возрастает и степень экономических рисков.

Читать также:  Выдадут ли потребительский кредит на 15 лет?

Кредитный риск является серьезной проблемой российского государства и каждой компании в частности, однако не стоит забывать, что экономические риски нашей страны на кредитном риске не заканчиваются.

Источник: http://brainteam.ru/chto-takoe-kreditnyiy-risk/

Управление банковскими рисками. Кредитный риск

Риски в банковской деятельности

Деятельность банка, как любого хозяйствующего субъекта, подвержена рискам. Основное место среди этих рисков занимает кредитный риск. Действительно, на сегодняшний день развитие финансовых инструментов и хеджирование рисков, особенно в связи с Базельским соглашением II, привело к тому, что остро встает проблема кредитных рисков.

Существует множество понятий риска, раскрывающих содержание данной категории с разных точек зрения:

  1. риск связывают с неопределенностью: он либо отождествляется с ней, либо неопределенность рассматривается как основное свойство риска;
  2. риск – это опасность потерь, возможность получения ущерба;
  3. риск – это характеристика ситуации, поэтому говориться о ситуации риска;
  4. риску присуща вероятность того или иного исхода конкретной ситуации (что является количественной оценкой риска);
  5. исход ситуации риска может быть как положительным, так и отрицательным. Но, фокусируясь на финансовых результатах банка (прибыль или убыток), не стоит оставлять без внимания результаты кредитных операций.

Указанные результаты зависят не только от неопределенности, вызванной действиями заемщика (например, невозврат кредита), но и в большой степени от компетенции сотрудников банка, задействованных в кредитном процессе, а именно:

  • качественного изучения нормативных документов и инструкций ЦБ РФ;
  • умения анализировать информацию о заемщике, представленную им отчетность и т.д.;
  • умения правильно оценивать кредитные риски и формировать резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Сущность кредитного риска

Среди различных видов деятельности банков наиболее важное место занимает кредитование, т.к. оно является преимущественно доходной статьей среди активов (50-70 %), и в тоже время наиболее рискованной. Из чего можно сделать вывод: кредитный риск представляет собой определяющее влияние на результаты деятельности банков.

Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде, величина которого зависит от влияния на него макрои микроэкономических факторов. Управление этим риском определяет эффективность деятельности банка. Риски во многом определяются различными отклонениями от прогнозируемых событий. Отклонения в отрицательную сторону и есть проявление риска.

В России реальный уровень кредитных рисков банков в абсолютном выражении имеет тенденцию роста, что обусловлено, прежде всего, расширением кредитования нефинансовых предприятий и организаций с невысоким уровнем кредитоспособности, а также высокой концентрацией кредитных рисков в проблемных отраслях и на отдельных предприятиях.

Эффективность управления кредитным риском весьма важна в процессе управления банковским риском. Размер экономического капитала, который банк резервирует против потерь вследствие кредитного риска, обычно значительно превосходит резерв, создаваемый против других видов банковского риска.

Таким образом, кредитный риск был и остается основным видом банковского риска.

Очень часто кредитный риск включает в себя риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной, как например:

  • уплата кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, не взысканная с принципала;
  • требования кредитной организации по приобретённым по сделке правам (уступка требования) и прочие.

В результате возникает задача правильного учета степени возможных потерь деятельности, проходящей одновременно по балансовым и внебалансовым счетам. К балансовым рискам банка относят такие риски как кредитный, процентный, ликвидности, структуры капитала (несоблюдения норматива достаточности капитала, нерациональной организации его структуры).

Факторы кредитного риска

В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 года №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», риски возникают под влиянием множества факторов, основными из которых являются внутренние и внешние.

На степень кредитного риска влияют следующие факторы:

  • кредитоспособность, репутация и типы заемщиков;
  • банкротство заемщика;
  • удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих финансовые трудности;
  • принятие в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому обесцениванию ценностей или неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита;
  • утрата залога;
  • вид, форма и размер предоставляемого кредита и его обеспечения и т.д.

Проблемы управления и минимизации кредитных рисков

Таким образом, можно выделить основные направления исследования проблемы управления и минимизации кредитных рисков, к которым необходимо отнести:

  • выявление и оценка зон риска;
  • прогнозирование возможных рисков и возможных будущих потерь, измерение и минимизация рисков;
  • контроль за рисками;
  • наличие методологии управления кредитными рисками.

Рассмотрим подробно особенности управления и минимизации кредитных рисков. Система, направленная на кредитный процесс, является одной из важных и занимает ключевую позицию в управлении рисками.

С помощью данной системы, которая также содержит и планирование, и контроль, и управление рисками, банки могут владеть всей необходимой информацией о характере и величине рисков.

Нельзя забывать, что отсутствие или некачественный анализ информации затрудняют оценку качества активов и, как следствие, потребности на возможные покрытия ожидаемых убытков.

Кроме того, впоследствии это может сказаться на оценке возможности предоставления дополнительных займов тому или иному заемщику, и если вероятность выдачи будет, то в каком размере и на каких условиях. Все это определяет главную цель в управлении рисками – максимизация доходности активов при поддержании величины ожидаемых потерь в приемлемых пределах и снижении данных потерь.

Следует обратить особое внимание риск-менеджмента на взаимосвязь кредитного и рыночного рисков, т.к. управление кредитными рисками находится в тесной взаимосвязи с другими видами рисков.

ЦБ РФ в последние годы проводится большая работа по заимствованию зарубежного опыта в части анализа качества кредитного портфеля. В результате чего на постоянной основе оптимизируется информационная база. Однако ряд проблем в этой области еще существуют, т.к.

срочность, гарантии, залог, поручительство, страхование не всегда реально влияют на снижение рисков.

В российской практике можно выделить основные методы минимизации кредитных рисков:

  • рационирование кредитов (условия предоставления кредита);
  • резервирование средств на возможные потери по сомнительной и проблемной задолженности;
  • диверсификация кредитного портфеля.

Среди которых важнейшим инструментом, влияющим на минимизацию рисков, является рационирование. Инструкцией ЦБ РФ от 16.01.

2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» определены предельные значения рисков на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, максимального значения крупных кредитных рисков, максимального размера кредита и т.д.

Контроль за лимитами кредитования позволяет не выйти за пределы установленного лимита потерь. Резервирование как основной способ управления кредитным риском призван также для снижения риска ликвидности банка.

Страхование применяется для снижения рисков утраты залогового обеспечения. Таким образом, минимизация рисков включает в себя комплекс мер, направленных на прогнозирование вероятности возникновения обстоятельств, приводящих к убытку, и на уменьшение размеров потенциальных потерь.

В целях оптимизации управления кредитными рисками необходимо:

  • анализировать потребности и возможности заемщика (в т.ч., для избежания мошеннических действий со стороны заемщика, нивелирования эффекта скрытых потерь, для оценки реальной долговой нагрузки заемщика);
  • усовершенствовать систему управления рисками (пересмотреть подходы к управлению кредитными рисками на всех этапах, оценку степени кредитного риска определять конкретными количественными и качественными показателями, тем самым исключив влияние субъективного мнения риск-менеджера).

В результате неверных оценок рисков или неверного противопоставления действенных мер у банков могут возникнуть неприятные последствия. Из чего следует, что умение правильно просчитать, выявить и минимизировать риски – это залог успеха банка.

Источник:

Каверина М.В. Кредитные риски в коммерческих банках и пути их снижения // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. – 2015. – № 2. – С. 22.

Источник: http://topknowledge.ru/upravlenie-riskami/4415-upravlenie-bankovskimi-riskami-kreditnyj-risk.html

Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы управления

Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы управления

Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. В определении сущности кредитного риска существуют различные подходы.

Читать также:  Условия получения в сбербанке ипотеки на земельный участок

Одни авторы включают в понятие «кредитный риск» опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.

Другие понятие кредитного риска связывают с получаемой банками прибылью: кредитный риск — это возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг.

Такой подход отражает лишь одну сторону воздействия кредитного риска на прибыль банка — отрицательную, связанную с негативными последствиями кредитования. В то же время исход кредитной сделки может быть и положительным, не исключая при этом наличия определенного уровня риска на протяжении действия кредитного договора.

В основе другого определения кредитного риска лежит неуверенность кредитора в том, что должник будет в состоянии выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения.

Это может быть вызвано: а) неспособностью должника создать адекватный будущий денежный поток в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом или политическом окружении, в котором оперирует заемщик; б) неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидности и возможности продажи на рынке) залога под выданный кредит;

в) кризисами в деловой репутации заемщика.

Кредитный риск в одинаковой степени относится как к банкам, так и к клиентам и может быть связан с вероятностью спада производства или спроса на продукцию определенной отрасли, невыполнением по каким-то причинам договорных отношений, трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку) и форс-мажорными обстоятельствами.

Рассматривая вопрос о сущности кредитного риска, необходимо определить его как риск, связанный с движением кредита. Сущность кредитного риска находится в неразрывной связи с сущностью категорий кредита (т.е. формой движения ссудного капитала). Следовательно, сферой возникновения кредитного риска может быть одна из стадий движения ссужаемой стоимости (рис. 21.1).

В процессе кругооборота ссужаемой стоимости принцип возвратности пронизывает все движение кредита и является всеобщим и объективным свойством любой кредитной сделки.

Следовательно, нарушение по каким-либо причинам всеобщего свойства кредита приводит к возникновению негативных последствий, убытков, потерь от невозврата ссуды, т.е. к кредитному риску.

Одной из сущностных характеристик кредитного риска является несоблюдение принципа возвратности кредита, возникающего в результате разрыва кругооборота движения ссужаемой стоимости.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) кредитный риск и неопределенность — это два взаимосвязанных понятия, характеризующие действия банка на рынке кредитных операций, так как решения по кредитной сделке банки часто принимают в условиях неопределенности; 2) вероятность наступления позитивного или негативного результата имеет стоимостное выражение — это прибыль или убыток, которые получит кредитор; 3) кредитный риск — это потенциальная вероятность возникновения потерь банка; 4) сферой возникновения кредитного риска является процесс движения ссужаемой стоимости, а причинами его возникновения — различные рискообразующие факторы;

5) риск — это регулируемая экономическая категория, поскольку, основываясь на результатах оценки конкретной экономической ситуации и путем сопоставления ее с прогнозируемым вариантом события, мы можем соразмерить реальность целей и возможностей.

Итак, кредитный риск — это потенциальная возможность потерь основного долга и процентов по нему, возникающая в результате нарушения целостности движения ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов.

Центральное место в процессе минимизации кредитного риска принадлежит определению методов его оценки по каждой отдельной ссуде (заемщику) и на уровне банка (кредитного портфеля) в целом.

Под оценкой кредитного риска заемщика обычно понимают изучение и оценку качественных и количественных показателей экономического положения заемщика. Работа по оценке кредитного риска в банке проводится в три этапа.

На первом этапе производится оценка качественных показателей деятельности заемщика, на втором — оценка количественных показателей и на заключительном этапе — получение сводной оценки-прогноза и формирование окончательного аналитического вывода.

Одним из важных методов оценки кредитного риска является метод оценки кредитоспособности клиента, который осуществляется на основе анализа, направленного на выявление его финансового состояния и его тенденций.

Основными источниками информации для оценки кредитного риска заемщика являются: финансовая отчетность, сведения, предоставленные заемщиком, опыт работы с данным клиентом других лиц, схема кредитуемой сделки с тех ни ко-экономическим обоснованием получения ссуды, данные инспекции на месте.

Качественный анализ реализуется по этапам: а) изучение репутации заемщика; б) определение цели кредита; в) определение источников погашения основного долга и причитающихся процентов; г) оценка рисков заемщика, принимаемых банком косвенно на себя.

Репутация заемщика изучается весьма тщательно, при этом очень важным является изучение кредитной истории клиента, т.е. прошлого опыта работы с ссудной задолженностью клиента.

Внимательно изучаются и сведения, характеризующие деловые и личностные качества индивидуального заемщика.

Устанавливаются также факты или отсутствие фактов неплатежей по ссудам, протеста надлежащим образом оформленных векселей и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=HdddlPtSD4g

Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи ссуды.

Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему ссуд, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. С этой целью используют: финансовые коэффициенты, анализ денежного потока, оценку делового риска.

В США для оценки кредитоспособности потенциального заемщика и, следовательно, минимизации кредитного риска используют подход, получивший название 5«С», в основе которого лежат следующие критерии оценки риска: • репутация клиента — Customer character; • платежеспособность — Capacity to pay; • капитал — Capital; • обеспечение ссуды —- Collateral;

• экономическая конъюнктура и ее перспективы — Current business conditions and goodwill.

В Великобритании также распространена практика анализа кредитоспособности заемщика, известная под названием «Parts»: • назначение, цель кредита — Purpose; • размер ссуды — Amount; • погашение задолженности — Repayment (основного долга и процентов); • срок — Term;

• обеспечение ссуды — Security.

Наиболее приемлемыми являются методы оценки кандидата в заемщики PARSER и CAMPARI, используемые в английских клиринговых банках, которые позволяют наиболее полно изучить многоплановый характер заемщиков.

PARSER расшифровывается следующим образом: • информация о персоне потенциального заемщика, его репутации — Person; • обоснование суммы испрашиваемого кредита — Amount; • возможность погашения — Repayment; • опенка обеспечения — Security; • целесообразность кредита — Expediency;

• вознаграждение банка (процентная ставка) за риск предоставления кредита — Remuneration.

CAMPARI расшифровывается так: • репутация заемщика — Character; • оценка бизнеса заемщика — Ability; • анализ необходимости обращения за ссудой — Means: • цель кредита — Purpose; • обоснование суммы кредита — Amount; • возможность погашения — Repayment;

• способ страхования кредитного риска — Insurance.

Существуют и иные подходы к анализу кредитоспособности клиентов. В основе этого анализа лежит сбор необходимой информации, наиболее полно характеризующей клиента.

Например, юридический акт — Положение «В», определяющее основные критерии, которые должны соблюдаться при составлении банками анкет (заяапений на выдачу кредита) и определении кредитоспособности клиента.

В частности, в Положении «В» предусматривается, каким образом информация о клиентах может использоваться банком в балльных системах оценки кредитоспособности; определяется круг информации, которая не может запрашиваться банком и использоваться против клиента.

Положение обеспечивает условия для лучшей оценки кредитоспособности клиента (например, заемщик обязан включать в анкету информацию о муже (жене) при обращении в банк за ссудой независимо от наличия солидарной ответственности по долгам). Кредиторы обязаны уведомлять заемщиков о возможности предоставления им ссуды в течение 30 дней с момента получения заявления на выдачу ссуды.

В зарубежной экономической литературе широко используется метод анализа SWOT (S — strong, W — weak, О — opportunities, T — threat), который позволяет Выявить сильные и слабые стороны заемщика, его'потенциальные возможности и риски.

Читать также:  Ипотека от «втб 24»: калькулятор расчета и особенности кредитования

Таким образом, основными целями анализа информации, характеризующей уровень кредитоспособности заемщика, являются: • определение сильных сторон ситуации заявителя; • выявление слабых сторон потенциального заемщика; • определение специфических факторов, являющихся наиболее важными для продолжения успеха заемщика;

• возможные риски при кредитовании.

Источник: https://psyera.ru/5825/kreditnyy-risk-soderzhanie-ocenka-prichiny-i-metody-upravleniya

AboutFinanceCredit.RU

AboutFinanceCredit.RU

Кредитный риск — это риск возникновения убытка банка в силу неисполнения заемщиком своих обязательств по кредиту, риск неплатежа.

При ипотечном кредитовании обязательства заемщика по кредитному договору дополнительно обеспечиваются залогом недвижимости, приобретаемой с использованием кредитных средств.

В большинстве стран с хорошо развитой системой жилищного ипотечного кредитования залог жилого дома (квартиры) означает, что обязательства заемщика надежно и хорошо обеспечены.

Основная задача кредитора состоит в том, чтобы предоставить заемщику кредит на условиях, при которых заемщик будет в состоянии его погасить в установленные сроки, а банк-кредитор — получить приемлемую прибыль.

Необходимо также убедиться, что жилая недвижимость, являющаяся предметом ипотеки, правильно оценена и ликвидна, т. е. может быть реализована по достаточной цене и в обозримые для кредитора сроки в случае обращения взыскания на предмет залога.

Кредитный риск заключается в том, что заемщик может оказаться не в состоянии выплатить платежи по ипотечному кредиту и, чтобы компенсировать свои финансовые потери, банк будет вы««нужден обратить взыскание на предмет ипотеки.

При этом убытки банка будут определяться невыплаченной частью основного долга, недополученными процентами и прочими расходами, с одной стороны, и суммой средств, полученных от продажи заложенного недвижимого имущества, — с другой.

Требования банка, связанные с предоставленным кредитом и дефолтом заемщика, могут оказаться существенно выше, чем сумма невыплаченного основного долга, и вопрос о компенсации этих требований за счет выручки от продажи имущества будет зависеть в том числе от того, насколько быстро и успешно происходит этот процесс.

В том случае, если обратить взыскание на предмет ипотеки сложно и обременительно с точки зрения законодательства, кредиторы будут оценивать кредитный риск как достаточно высокий и закладывать определенный резерв на его покрытие. Последнее обстоятельство напрямую связано с процентной ставкой по кредиту, т.е. с ценой кредита для каждого конкретного заемщика.

Анализируя и оценивая факторы, определяющие уровень кредитного риска в России, следует отметить как системные, так и несистемные факторы. В качестве системных причин, влияющих на степень кредитного риска, необходимо отметить:

  • уровень социально-экономической стабильности в стране, уровень развития жилищного рынка, наличие достаточного платежеспособного спроса на ипотечные кредиты и устойчивых доходов заемщиков;
  • уровень развития законодательной базы, ее адекватность задачам развития системы ипотечного жилищного кредитования населения, сложившаяся судебная практика обращения взыскания на предмет залога.

Задачей законодательства в сфере жилищной ипотеки является создание для кредитора реальной возможности обращения взыскания и удовлетворения своих требований из стоимости заложенного имущества после его реализации, создание эффективной системы быстрого рассмотрения дел, связанных с этим процессом, а также возможности выселения неплатежеспособного заемщика и членов его семьи из занимаемых ими жилых помещений в случае обращения взыскания. Необходимо отметить, что в 2004 г. произошли существенные позитивные сдвиги в развитии нормативно-правовой базы ипотечного кредитования с точки зрения законодательного обеспечения условий для снижения кредитного риска.

Дальнейшая работа над правовой и нормативной базой будет способствовать созданию надежных гарантий для кредитора, позволяющих ему реализовать механизм ипотеки без каких-либо правовых барьеров.

Практика развития ипотеки в зарубежных странах дает основание сделать вывод о том, что чем более четко и понятно определены права кредитора, тем ниже кредитный риск и процентные ставки по кредиту.

Это, в свою очередь, увеличивает доступность ипотечных кредитов для заемщиков.

Целый ряд проблем связан с общей экономической ситуацией в стране, наличием высокой инфляции, отставанием реальных доходов населения от роста цен на недвижимость. Все эти факторы крайне неблагоприятно сказываются на развитии долгосрочного ипотечного кредитования, когда и кредиторам, и заемщикам сложно прогнозировать как рост процентных ставок, так и рост реальных доходов.

Наступление так называемого платежного шока в условиях нестабильного рынка занятости и непредсказуемого изменения доходов — достаточно сильный фактор, увеличивающий кредитный риск.

Тем не менее по мере улучшения общеэкономической ситуации этот системный фактор снижает свое воздействие, и операции по жилищному кредитованию населения становятся надежным, стабильным и рентабельным бизнесом для банков.

Помимо перечисленных факторов системного порядка, существует целый ряд других факторов, влияющих на уровень кредитного риска в зависимости от деятельности кредитной организации.

Профессионализм сотрудников банка, выдающих жилищные кредиты, во многом позволяет снизить уровень кредитного риска.

Управление кредитным риском, осуществляемое банком, предполагает постоянный контроль за состоянием и качеством как кредитного портфеля банка в целом, так и отдельных групп кредитов.Контроль и регулирование кредитного портфеля включают: контроль за качеством предоставляемых кредитов:

  • распределение и мониторинг кредитов по группам риска в соответствии с требованиями ЦБ РФ и внутренними инструкциями банка, предоставляющего кредит;
  • создание резервных фондов на возможные потери по ссудам:
  1. своевременное выявление проблемных кредитов и реализацию разработанного плана мероприятий по работе с ними;
  2. разработку и реализацию программ по возврату кредитов в специальных случаях.

Важнейшим документом, определяющим правильность и надежность применяемых банком процедур и операций при предоставлении кредита, является внутренняя инструкция банка — регламент по выдаче жилищных ипотечных кредитов, устанавливающий порядок деятельности всех служб при осуществлении этих операций.

Практика ряда стран, например Индии, свидетельствует о том, что даже в несовершенной правовой среде банки могут успешно минимизировать кредитный риск путем применения эффективных отработанных процедур оценки вероятности погашения кредита (андеррайтинга), его предоставления и обслуживания.

Регламент (порядок) предоставления и обслуживания кредитов должен включать:

  • критерии формирования кредитного портфеля, требования к порядку оформления и предоставления кредита;
  • структуру прав и ответственности должностных лиц на различ.ных стадиях предоставления и обслуживания кредита, в том числе должностные обязанности и инструкции кредитных работников, их права и ответственность, регламент работы Кредитного комитета;
  • обязанности по передаче и предоставлению информации в рамках Кредитного управления;
  • правила проведения андеррайтинга, оформления кредитных дел, контроля за решениями Кредитного комитета;
  • перечень необходимой документации, которая должна прилагаться к заявлению на кредит, а также перечень документов, которые хранятся в кредитном деле;
  • правила хранения и проверки кредитных дел;
  • требования к максимальному размеру кредита, срокам, условиям предоставления;
  • методику установления процентных ставок, дополнительных сборов по кредитам.

Особое значение имеет разработка в банке программ, направленных на предотвращение судебной процедуры обращения взыскания на объект недвижимости. Эти программы включают целый ряд компонентов:

  • модификация условий контракта, позволяющих заемщику погасить просроченную задолженность по кредиту (перерасчет платежей, отсрочка платежей, пролонгация кредита);
  • продажа заложенного имущества с согласия залогодержателя и др.

Подобные программы позволяют более активно предотвращать негативные последствия, которые возникают при необходимости обращения взыскания на предмет залога. Своевременное выявление проблемных кредитов и умелая работа с ними зачастую позволяют избежать судебных разбирательств.

В случае возникновения просроченной задолженности по кредиту необходимо оперативно выявить ее причины. Если причины задержки регулярных платежей связаны с некоторыми временными финансовыми трудностями заемщика и могут быть устранены в ближайшем будущем, банк может предоставить заемщику возможность отсрочки платежей с выплатой их в последующие периоды.

Если же анализ выявленных причин показывает, что финансовые затруднения заемщика достаточно серьезны и их невозможно устранить в ближайшие месяцы, банк совместно с заемщиком вырабатывает план действий, согласно которому предмет залога может быть реализован в рамках внесудебной процедуры по взаимному согласию. В этом случае возможные потери сторон существенно снижаются, и в результате продажи квартиры (дома) заемщик может получить большую сумму денежных средств, которой хватит на приобретение или наем другой жилой площади.

Источник: http://aboutfinancecredit.ru/ipoteka/riski/kreditnyj-risk.html

Ссылка на основную публикацию